Analyse saisonaler Zeitreihen by Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr.

By Wolfgang Förster (auth.), Dr. Klaus Edel, em. Prof. Dr. Karl-August Schäffer, Prof. Dr. Winfried Stier (eds.)

Nach Darlegung der Historie der Saisonbereinigung folgt eine Darstellung praktisch wichtiger Bereinigungsverfahren und eine Einführung in die examine saisonaler Zeitreihen. Neuere Verfahren zur Zeitreihenzerlegung (wie z.B. strukturelle Komponentenmodelle, ARIMA-modellgestützte Verfahren, verallgemeinertes Berliner Verfahren, Modifikationen und Weiterentwicklungen von CENSUS X-11) werden behandelt und der Einsatz von Analyseverfahren zur Konjunkturdiagnose diskutiert. Methodische und methodologische Ausführungen zum Vergleich von Saisonbereinigungsverfahren sowie Überlegungen zur Treffergenauigkeit von Diagnosemethoden schließen sich an. Abschließend wird über empirische Vergleichsuntersuchungen von Saisonbereinigungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich berichtet.

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1. Auch nach der deutschen Kapitulation hatten die AlbanerInnen weitergekampft. Die Ein gliederung des Kosovo in den neuen jugoslawischen Staat gelang erst nach monatelangem Militareinsatz. Im Nachkriegsjugoslawien galt die albanische Bevolkerung dann als "unzuver lassiges point. " Aus Angst vor irredentistischen Aktivitaten uberwachte guy zehntausende Parteifunktionare und Intellektuelle, schon der Kauf der (legalen) albanischsprachigen Tages zeitung reichte, um als verdachtige individual zu gelten (REUTER 1982, S.

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Dem Wert fUr den gleichen Monat im Vorjahr zu vergleichen und dafUr den Quotienten (oder die Differenz) der jeweils herausgegriffenen Werte zu berechnen. Der Quotient aus dem Wert fiir einen Monat gegeniiber dem Wert fUr den Vormonat (im folgenden kurz "Anderung gegeniiber dem Vormonat" genannt) enthiilt zwar die eigentlich interessierende Entwicklungstendenz, jedoch wird diese Information verdeckt von den irregularen und den saisonalen Schwankungen sowie allfalligen Schocks in den beiden Monaten.

Von den Methoden, die auf einem strukturellen Modell aufbauen, soli hier als Beispiel das Verfahren skizziert werden, dessen Grundziige unabhangig voneinander von H. AKAIKE [1980] und E. SCHLICHT [1981] konzipiert worden sind, und das von R. PAULY [1989] zur Anwendungsreife gebracht wurde. Das Verfahren beruht auf dem additiven Grundmodell und modelliert die Trend-KonjunkturKomponente {g) durch die Forderung, daB ihre dritten Differenzen vt := gt -3 'gt-l +3 'gt-2 -gt-3 klein sein sollen. , ~st-'C to(} sowie fur die Restkomponente {u) gelten.

Diese Erkenntnis hat dazu geftihrt, Analysemethoden zu entwickeln (vgl. die Darstellung von W. FORSTER in diesem Sammelband), die zwar deutlich mehr Rechenaufwand sowie statistisches Wissen erfordern, dafUr aber durchweg sicherere Aussagen tiber die aktuelle Entwicklungstendenz erlauben als die punktuell arbeitenden Instrumente. 4. Komponenten von saisonalen Zeitreihen 1m Gegensatz zu der punktuellen Betrachtungsweise, die sich in Abschnitt 3 als insuffizient fUr die Diagnose der aktuellen Tendenz der Reihe herausgestellt hat, gehen die in diesem Sammelband untersuchten Analyseverfahren davon aus, die Werte der vorliegenden Zeitreihe simultan zu analysieren, urn so die Wirkung der Saisoneinfltissse (und ggf.

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